世界相場は夏に枯れる

こんにちはNAGOです。

今日はダンの動画をみながら

今年の夏、株価はどうなるのかを

考えて行きたいと思います。

世界相場は夏に枯れるは本当なのか?

ダンさんの話は必見です。

2021.7.6:YouTube高橋ダンより

Dan

今日はボラティリティの話

つまんない?

実は8~9月がボラティリティ

一番高いよ

 

NAGO

ボラティリティが高い?

夏枯れの話ですか?

確かに夏に下がるイメージ

なんで変動しやすいのだろう?

8月と9月が一番ボラティリティの高い月のなります。なので今から8月に備えておく、下がる覚悟をしておく必要があります。株式だけで無く債権も下がる傾向があるようです。一体ダンさんは何に警鐘を鳴らしているのでしょうか?

1.ボラティリティとは?

 

Dan
 ボラティリティは何かわかる?

変動率のことだよ

とくに下がるとき上昇する

変動率が高いってことは価格が乱高下するんです。そしてほとんどの市場では下がる時の方が変動率が高くなります。

 

NAGO

確かに!!

下がるとパニックします

一気に下がるけど

一気に価格は上がりませんね

人間は強欲は強いです。もっと強いのは恐怖なんです。大暴落する市場で恐怖すると売りボタンを押してしまう。これは人間の心理です。逆に暴騰した場合、買い急ぐことは自分はありません。「上がったな~。また今度下がったら買うか。」程度です。

ボラティリティとは、簡単に言うと株価の値動きの幅(大きさ)を表しています。

基本的にはパーセントで表し、値動きの幅が大きいほどボラティリティは高く、値動きの幅が小さいほどボラティリティは低いです。

 

Dan

ちなみにどっちが重要だと思う?

株価が大きく変動しているが

ボラティリティが低い

株価の変動は少ないが

ボラティリティが高い

 

NAGO

どうだろ?

株価が大きく動くなら

低い方が重要なのかな?

 

Dan

重要なのはボラティリティが高いこと

ボラティリティが高いは

投資家が実際の取引が多い

関心が高い。

何故、ボラティリティが高いのかを

考え調べる必要がある

 

YouTube高橋ダンより「金利スワップのボラティリティ」

金利のスワップが毎年8月に上昇していることがわかります。スワップとはデリバティブの商品のひとつになります。

デリバティブの記事を以前書いています。もしよかったら見てください。

高橋ダンのデリバティブとは

 

Dan

7月に下がった後は

8月に急に上がる可能性

高いよ!!

4月とか9月はボラティリティは下がる傾向があり、8月はボラティリティが高くなっています。10年間の統計データですので信用出来るデータと思います。8月になるとウォール街の人たちは休みをとります。別荘に行き休日を楽しむ。

 

Dan

取引する人が少なくなる

なので

出来高が少なくなる

なので

ボリュームが低くなる

なので

少ない金額で相場が動く

たくさんの投資家が取引している時はパニックになりにくい傾向があります。一つの考えにみんなが同じ方向を向きにくい。ただ、ボリュームが少ないときにパニックが発生すると少ない金額で大きく相場が下落してしまう。

2.株式とスワップの相関性

では本当にスワップ相場と株式に相関性があるのか確認してみましょう

YouTube高橋ダンより「S&P500毎月のパフォーマンス」

S&P500の月ごとのパフォーマンスをグラフにしています。8月と9月がマイナスになっています。マイナスの月がこの8月と9月のみ。40年近い統計ですので確率としては高いのでは無いでしょうか?

 

NAGO

逆に4月の相場は強いですね

さっきのスワップグラフと

近いですね

 

 

Dan

怖いのは去年の後半から

このグラフ通りに動いてる

イレギュラーがない

いつも歴史通り動くわけでは無い

しかし

今年は歴史通りに動いている

警戒すべきです

YouTube高橋ダンより「ES1!(S&P500インディクス指数)チャート」

去年の11月より株価は上昇してきました。そして今年の2月に入り横ばいに変わった。3月から4月にかけて上昇し6月がまた横ばいです。どうです今年は特に歴史と同じ動きをしていますねよ。

今回の話はオプションも深い関わりがあります。オプションについて記事にしていますのでよかったら見てくださいね。

高橋ダンのオプションの基本

3.何をすべきなのか?

今回の話は長期投資になります。

 

Dan

滅多にしないけど

ローテイションを考えてる

いつもは緑を40~60%にしてる

緑を縮小し赤の部分を増やす

ローテーションは年に3回程度でよい

今回はその時だと思う

 

ここから8月に入ると今までの統計では下がる可能性が強い。しかし一気にローテーションをするのでは無く7月いっぱいを使いローテーションを行ってください。6月はビットコインやアルトコインが一番の過小評価だったので仮想通貨に投資を行いました。今回はもしかしたら赤の現金、もしくは国債を購入するかもしれません。

 

Dan

短期投資ではヘッジを探して

空売りの準備をしてください

7月の間はロングポジションは良いけど

8月に入ったら縮小してください

 

相場のボラティリティに注目してみてみましょう

YouTube高橋ダンより「オイルのボラティリティ」

オイルのボラティリティは32.87でかなり下がっています。

 

次に長期アメリカ国債を見てみます。

YouTube高橋ダンより「VXTLTチャート」

長期国債のボラティリティととても低い状態になっています。

次に中期国債を見てみます。

YouTube高橋ダンより「VXIEFチャート」

中期国債のボラティリティも非常に低いことがわかります。

次にハイイードル債を見てみます。

YouTube高橋ダンより「VXHYGチャート」

ハイイードル債のボラティリティは低くなっています。

 

Dan

今の金融商品の中で

一番過大評価になっているのは

社債です。

このことは以前記事にしていますのでよかったら見てください。

次のバブル崩壊、「ここ」が発生点だ

 

NAGO

8月はボラティリティが高い

少しずつポートフォリオを

ローテンションする。

暴落時に備える

今日も勉強になりました。

ダンさんありがとう

それではまた!!

 

ダンさんはずっと口座は2つ用意することと話されています。もし口座を1つしか持っていない方は作ってみてはどうでしょうか?。管理が簡単になりますよ。



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