ペアトレード

日経平均、暴落リスク高かまる?

こんにちはNAGOです。

今日はYouTube高橋ダンさんの動画

参考動画:日経平均、暴落リスク高かまる?

を皆さんと一緒にみたいと思います。

ダンさんはずっと日本株が強いと言っていました。

そのダンさんが暴落リスクを話されています。

一体なにがあるのか?

必見です。

 

YouTube高橋ダンより

NAGO

ダンさん!!

日経平均は安定してますよ。

暴落する感じがないですよ?

本当にリスク上がってるんですか?

Dan

確かにチャートは安定して見えるね。

今週起こってることがあります。

リスクが高まっています。

ボリューム、ボラティリティ

オプションをみるとわかります。

さらに相関係数をみるとわかります。

1.リスクとボリュームの説明

リスクとは何なのか?悪いことなのか?。投資ではリスクは悪いことではありません。投資ではリスクは変動率のことです。どうやって投資の成績を上げるのかはリスクとリターンのバランスで成績をあげます。リスクを低くしてリターンを上げるとシャープレシオが上がります。

リスクをわざと上げてリターンを大きく上げる。リターンがあまり望めないときはリスクを下げる。この比率が重要になります。

今回日経平均でリスクが高まっています。これは悪いことではありませんが認識すべき事です。リスクが高まっているから投資はしない?。そんなことはないです。リスクが上がっているのなら、大きなリターンを狙えます。リスクを下げる方法もあります。

日経平均をみても何もリスクが見えません。

今回見るのは先物のポジションです。

先物ポジション
YouTube高橋ダンより「日経平均先物ポジション」

先物のポジションをみると今ちょうど0付近です。こんなことは異例のことです。大体は上がっているか、下がっているかどっちかです。

ボリュームが低いって事です。ボリュームが少ないとき大きな投資が入るとその投資側に一気に動きます。逆にボリュームが多いときに大きく投資しても全く動くことはありません。ボリュームが少ないときは大きく変動しやすいのです。

株式でも同じ事が起きています。

日経ETF
YouTube高橋ダンより「ETFチャート」

オレンジの線が日足のボリュームを示していますがずっと下がっている状態なのがわかります。

もし大きな投資機関が日本株をいっぱい買う。いっぱい売るをすると大きく変動する。つまり株を動かせるのです。なので何かイベントが起こった場合は先物の世界でも、株の世界でも大きく動きます。

特に、トランプ大統領のコロナ感染や大統領選挙は大きく影響を受けます。

2.日経平均の相関係数

今、日経平均のチャートをみてもトレンドが見にくいです。

相関係数で見てみると日経平均と逆変動しているのが

イギリスと香港

相関率が高いのが実はドイツになります。

ドイツと日本相関率
YouTube高橋ダンより「ドイツと日本の相関率」

ドイツは週足の相関率が0.75ととても高いです。

もう一つあります。韓国です。

YouTube高橋ダンより「韓国と日本の相関率」

韓国との相関係数が0.74ととても高いです。

これは非常にリスクが高いです。

まずドイツですが2週間ほど前に銀行スキャンダルで大きく下落しました。

ドイツ週足
YouTube高橋ダンより「ドイツ週足チャート」

日経平均よりなめらかなチャートになっています。日経では判断出来なかったMACDが下に下がっているのがわかります。

韓国のチャートも同じようにした下がりのチャートになっています。数日後、もしドイツや韓国の株が暴落した場合、相関係数が高い日本も暴落する確率は非常に高くなります。

 

Dan

しかも、今はボリュームが低いので

リスク(変動率)が高いよ!!

3.ダンさんのお勧め

今回の戦略は短期投資です。

資産の10%~30%を短期投資する。

期間は数日から数ヶ月。

トレンドを見つけて波に乗る。

テクニカル分析を使う。

一つのアイディアに資産の5%を上限とする。

ヘッジを使う。

 

まずはボラティリティを理解することです。今はボラティリティが高いです。これは悪いことではありません。

ボラティリティ(変動率)が今は高い事を理解しましょう。

アメリカ変動率(VIX)を見てみます。

VIX
YouTube高橋ダンより「VIXチャート」

まだコロナの始まる前に戻っていません。変動率は高いままです。

オプションのチャートをみても変動率は高いです。

 

Dan

当たり前です。

クレイジーなニュースばかりです。

オプションを買いますよ。

つまり今はリスクとリターンを調整するときです。

では何をすれば良いのか?

 

Dan

前々回は日本の銀行株を買うことを

勧めました。

トレンドが変わり、

下落したので半分売る事を前回お勧めしました。

半分売ったことでリスクが少なくなり

このことは良かったと思います。

今回はトレンドはまだ上昇しています。

そのまま保有することをお勧めします。

そして今は空売りをするときです。

ヘッジをしてください。

1321日経平均のETFを空売りする。

銀行株を買う。

これを短期的の持ってみる。

NAGO

ダンさん今日もありがとう御座いました。

ペアトレード自分なりに考えて見ます。

皆さんも見てくれてありがとう感謝。

 

NAGOの独り言

ボラティリティが高いときは初心者は現金を多く持ち何もしないでいます。

はいこれNAGOです。ちょっとでもリスクが高くなると何もしなくなります。時間だけたっていきます。

実際ですがNAGOの務める会社で2014年から確定拠出年金が始まりました。

2008年のリーマンショックに恐怖したため、大きく下がってから投資信託を始めようとしてしまいました。

そのままなにもしないまま時間だけ過ぎました・・。今思うといくらでも購入するタイミングは合ったと思います。

つまりアンテナが全然たっていなかったのです。皆さん、投資を考えましょう。

 

ダンさんはこの時はペアトレード、何かを買って、何かを売る。そのペアは同じ金額をすることをお勧めしています。

このペアトレードはリスクに対応しやすいです。今の変動しやすい市場では特に有効になります。

明日、トランプが倒れる!!。そんなことがあるかも知れません。でも今は誰も知らない情報です。そんな時はペアトレードでシャープレシオを上げるんです。みんなで金融リテラシーを上げていきましょう。

ではまた!!。

 

ダンさんはずっと口座は2つ用意することと話されています。もし口座を1つしか持っていない方は作ってみてはどうでしょうか?。管理が簡単になりますよ。



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