NAGOの投資でVIX(1552)を買う

こんにちはNAGOです。

今日は自分のこと書こうと思います。

基本びびり投資家です。

株価が上がってくる前に売り払い大きな利益を出せない。

1月の株価の暴騰でこれは2月には暴落があるのでは?。

株などを買うのは怖いと感じていました。

この考えから脱したいと思いVIX(1552)を買ったんですが、どうも大きな間違いをしていたようなんです。一体何を間違えたと思います?。

 

Dan
VIX(1552)買ったの?

自分の考えとして大きく下がるトレンドに変わったときにヘッジがほしい。シャープレシオを上げたいなと感じていました。シャープレシオが上がっていれば暴落しても大きく資産価値が下がることがない。株価と逆変動する商品がほしかったんです。自分なりに逆変動する商品を探しました。

シャープレシオについて気になる方は↓

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ちなみに今回購入したVIXは日本で一般的に購入できる

国際のVIX短期先物ETF1552になります。

VIX指数は、「Volatility Index(ボラティリティ・インデックス)」の略語です。VIX指数は米国株を対象とした指数で、投資家が株価の先行きにどれほどの振れ幅を見込んでいるかを示す「株価変動率指数」です。ボラティリティとは金融用語で価格の変動性のことです。先行きの値動きが荒くなる、ボラティリティーが高くなると見る投資家が多くなると、VIX指数は上昇。相場の膠着状態が続く、ボラティリティーがあまりないと見る投資家が多くなると、VIX指数は低下します。つまり、VIX指数が高いほど、株式相場の急な下落や急な上昇が起こる可能性が高く、VIX指数が低いほど、株式相場が安定しており、株価の急な下落や急な上昇の可能性が低いと言えます。

VIX指数は通常10〜20の範囲内で動くとされ、30を超えてくると警戒領域と判断されます。2020年3月の新型コロナショックの相場急落局面でのVIX指数は85.47まで上昇しました。この様に投資家が市場に不安や恐怖を抱いている時に上昇する数値なので、日本語では「恐怖指数」と呼ばれており投資家心理を数値化したもの言えます。

 

1.コモディティの相関係数

 

逆変動する商品の探し方は相関係数をみればわかります。今の株価はS&P500にほぼ連動しているので色々確認してみました。

まずはコモディティにて

SPYと金の相関係数

SPYと金(1540)の相関係数

コモディティは株価と逆変動しやすいとダンさんが話されています。確かに逆変動もしますが連動もしてますね。ただ注目なのは去年の3月です。一番逆変動してほしい時(コロナショック)になっているのでやはり有りなんだなと感じました。

SPYとプラチナの相関係数

SPYとプラチナ(1541)の相関係数

プラチナは連動していることが多いですね。しかもコロナショック時も連動してしまっています。自分の中での優先順位は下がりますね。

SPYと銀の相関係数

SPYと銀(1542)の相関係数

銀に関しては大きく連動していますね。自分は製造業しているのでわかりますが銀って結構電機部品に使われています。なので景気に左右されやすいかもしれませんね。

 

NAGO

ダンさんオススメのコモディティでは

金が一番ほしくなりました

買う事にします。

 

Dan
金は長期的にも持とうね

2月に入ってから純金上場信託(1540)を購入しました。何回かに分けて購入し購入単価6,146円を122,920円購入。現在は4,520円のマイナスとなっております。もちろん長期投資として考えているので初めの損益は全然気にしていません。

ちなみにここで使っているTrading Viewについて記事にしているので張っときますね。まずは登録方法です。

Trading Viewの登録方法(チャート分析ツール)

2.指数と相関係数

このあと指数も見ていったんです。

SPXUとSPYの相関係数

SPXUとSPYの相関係数

SPXUはSPYの3倍レバレッジでインバース(逆変動)する商品です。完全に逆変動していますがダンさんはオススメしていません。

何故かは大きく損をするからです。損をする仕組みがあるんですよ。それが1日ごとにリセットされ複利を無くす商品だからです。詳しくは下記の記事を確認ください。

買ってはいけないETF

なるほどと思いレバレッジやインバーズ商品は買わない。だったら恐怖指数を買えば良いのでは?。そう思い調べてみたんです。そしたら自分の購入している証券にVIX(1552)があったんです。

SPYとVIXの相関係数

SPYとVIXの相関係数

理想的な逆変動しています。そして一番逆変動してほしいコロナショック時はマイナス0.94です。完璧な逆変動。ダンさん言っていた買ってはいけないETFに含まれていないので買いだと感じ購入しました。

 

NAGO

購入単価は5725円で約20万円購入。

そして現在はマイナス7,000円・・。

まー今は株価上がってるから気にしない

 

Dan

・・・。

買ってはいけないETFに含まれるよ。

よく知れべてみると先物にはひと月ごとに期限があるので、期限が来ると「期近の先物を売って、期先の先物を買い付ける処理」(ロールオーバー)を行っています。このことで単価は段々下がっていく傾向があるようなんです。純粋にVIXに連動商品でもなかったんです。

注意書きもちゃんとありました。

中期的に暴落に備えたくて買ったのに間違いだったことに大きく気づかされました。今度からはちゃんと調べてから購入します。とにかく、勉強が足りてないだと気づくことができました。2月に軽い暴落起きないかな?。売るんだけど・・。

なんとなくやな予感がして過去のVIXのチャートを確認してみました。

過去のVIXチャート

 

NAGO

あの・・。

価格が2,015年では21万円?

いやー下がりすぎでしょう!!。

これが良くVIXは短期で買う物で中期的にはオススメしませんの意味なんですね・・。今は確かに5,000円くらいで売っていますが5年後には150円くらいで売られてしまうかも?。思った以上に怖い商品だったんですね。

 

Dan

長期保有なんてできないよ

ちゃんと調べてから購入しよう

 

大体VIXとか買うんだったらオプションとかボラティリティも詳しくなる必要がありますね・・。過去に記事にしてるのにあんまり見ていない自分。

デリバティブはこちら

高橋ダンのデリバティブとは

オプションはこちら

高橋ダンのオプションの基本

初心者なので失敗もありますが、これからも投資を頑張っていきます。何とか魚の釣り方をマスターしたい。でもこれは初めての損切りをしなければならないのかもです。自分の話も今後盛り込んでいくのでよろしくお願い致します。それではまた!!。

ダンさんはずっと口座は2つ用意することと話されています。もし口座を1つしか持っていない方は作ってみてはどうでしょうか?。管理が簡単になりますよ。



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